In diesem Bloomberg-Video spricht Curnutt über Volatilität und die Konvexität von Optionen. Konkret sagt er: Der Spread zwischen dem VIX, der eine Zei...
Gemäß dem Black-Scholes-Modell (http://en.wikipedia .org/wiki/Black%E2%8 0%93Scholes_model) ist der Wert einer Kaufoption direkt proportional zur Volat...