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Was bedeutet es, die Konvexität von Optionen zu verlängern?

In diesem Bloomberg-Video spricht Curnutt über Volatilität und die Konvexität von Optionen. Konkret sagt er: Der Spread zwischen dem VIX, der eine Zei...

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Warum steigt der Preis einer Call-Option bei höherer Volatilität?

Gemäß dem Black-Scholes-Modell (http://en.wikipedia .org/wiki/Black%E2%8 0%93Scholes_model) ist der Wert einer Kaufoption direkt proportional zur Volat...

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