Wie berechnet man die Standardabweichung von Aktienrenditen?

Question

2013-01-18 22:05:14 +0000 2013-01-18 22:05:14 +0000

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Wie berechnet man die Standardabweichung von Aktienrenditen?

Ich versuche, die Black-Scholes-Optionspreisformel zu lernen, und eines der Elemente dieser Formel (laut http://bradley.bradley.edu/~arr/bsm/pg04.html ) ist die “Standardabweichung der Aktienrenditen”.

Ich weiß, wenn ich eine CSV-Datei mit historischen Kursen von Yahoo! herunterlade und Excel öffne und STDDEV(Spalte mit Kursen) ausführe, kann ich die “Standardabweichung der AktienPREISE” erhalten. Aber das ist nicht das, was ich brauche. Ich brauche die “Standardabweichung der Aktien RETURNS”.

Weiß jemand, wie ich das in Excel berechnen kann? Oder noch besser, kann jemand eine Implementierung in Code zur Verfügung stellen, die zeigt, wie man es macht?

Einige der Fragen, die in meinem Kopf aufkamen, als ich darüber nachdachte, wie ich dies angehen könnte, sind: “Wie viele historische Daten sollen verwendet werden? (wie weit müssen wir zurückgehen, wenn wir die CSV-Datei von Yahoo! herunterladen)” und “welche Art von Aktienrenditen sollen wir berechnen? Jährliche Aktienrenditen? Tägliche Renditen?”

Quelle

roartechs http://money.stackexchange.com/users/9059

Antworten (1)

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Azmat Ali http://money.stackexchange.com/users/9059 · Answer 1 · 2014-10-16 05:17:03 +0000

Für die implizite Volatilität ist es in Ordnung, Black Scholes zu verwenden, aber was macht man mit der historischen Volatilität, die den Effekt der vergangenen Preise als Prädiktor für zukünftige Preise trägt? Und dann eben die bedingte historische Volatilität. Ich schlage vor, dass Sie für Aktienrenditen wie folgt vorgehen:

1) Laden Sie die Aktienkurse in eine Excel-Tabelle herunter

2) Nehmen Sie den natürlichen Logarithmus von (P1/po)

3) Berechnen Sie den Durchschnitt der Stichprobe

4) Berechnen Sie das Quadrat von (X-Xbar)

5) Ziehen Sie die Quadratwurzel hieraus und Sie erhalten die Standardabweichung Ihrer benötigten Daten